Сначала лимит фирмы, потом объём
Начните с наиболее строгого ограничения, а не с желаемой прибыли. Если дневной лимит равен 5%, риск нескольких одновременных сделок не должен приближать equity к этой границе.
Один риск — несколько позиций
Две сделки на инструментах с высокой корреляцией — это часто одна увеличенная ставка. EUR/USD и GBP/USD, индекс и отдельные акции, золото и доллар могут двигаться вместе. Суммируйте риск по сценарию, а не по тикеру.
Комиссия и проскальзывание
Волатильный рынок может закрыть стоп хуже расчётной цены. Оставляйте запас под комиссию, spread и slippage, особенно около новостей.
Сначала разберите формулу drawdown, затем проверьте правила новостной торговли.